Numerische Verfahren Der Konvexen, Nichtglatten Optimierung

In der konvexen, nichtglatten Optimierung betrachtet man das Problem, ein Minimum einer konvexen Funktion zu berechnen, die nicht überall differenzierbar ist. Solche Aufgabenstellungen treten bei der Auswertung von Messdaten und in vielen Anwendungen der Wirtschaftswissenschaften und der Technik auf. Dieses Lehrbuch behandelt numerische Verfahren zur Lösung nichtglatter, konvexer Optimierungsprobleme, die sich im praktischen Einsatz bewährt haben. Die Verfahren werden so dargestellt, dass der Leser in der Lage ist, einfache Versionen selbst zu implementieren. Zahlreiche numerische Beispiele demonstrieren die Anwendung der Verfahren.